Sharpe Ratio 夏普比率

夏普比率（Sharpe Ratio），評價金融的績效，值愈大愈好。

The higher Sharpe Ratio is the better.

dailyReturn[i] = value[i]/value[i-1] -1  //每日平均報酬比
std_metric = stdev(dailyReturn)       //Standard Deviation 標準偏差

  N為項次，為平均值（）

例：求{5,6,8,9}標準差

先求 ＝(5+6+8+9)/4=7

stdev==1.5811

Sharpe Ratio = k*dailyReturn/stdev(dailyReturn)
k= sqrt(250)      //假設一年有250個交易日

k*0.005/0.04=1.976

201611.6 更新
原公式是 （年平均報酬－無風險利率）／標準差
無風險利率可參考五大銀的定存年利率，本例以每日平均報酬去計算年夏普。


參考：http://blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102ed3q.html