淨收付總額: 9666 總買進金額: -821428 總賣出金額: 831094 | |||||||
成交日期 | 代號 | 名稱 | 買賣別 | 成交單價 | 損益 | 報酬率 | 當沖 |
0105/5/3 | 00631L | T50正2 | 賣 | 18.05 | -330 | -0.46% | 現股 |
0105/5/3 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.68 | -20 | -0.10% | |
0105/5/3 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.55 | -238 | -0.58% | |
0105/5/4 | 00642U | 元石油 | 賣 | 17.39 | -424 | -2.39% | |
0105/5/5 | 00635U | 元黃金 | 賣 | 21.14 | -21 | -0.10% | |
0105/5/5 | 00642U | 元石油 | 賣 | 17.55 | -510 | -1.43% | |
0105/5/6 | 00635U | 元黃金 | 賣 | 21.12 | 65 | 0.10% | 現股 |
0105/5/6 | 00648R | S&P反1 | 賣 | 19.61 | -9 | -0.05% | |
0105/5/9 | 00632R | T50反1 | 賣 | 19.85 | -19 | -0.10% | |
0105/5/11 | 00650L | 香港2X | 賣 | 16.17 | 348 | 1.09% | 現股 |
0105/5/11 | 00650L | 香港2X | 賣 | 16.14 | -212 | -0.65% | 現股 |
0105/5/12 | 00635U | 元黃金 | 賣 | 21 | -152 | -0.18% | 現股 |
0105/5/12 | 00631L | T50正2 | 賣 | 17.5 | 354 | 0.51% | 現股 |
0105/5/12 | 00631L | T50正2 | 賣 | 17.43 | -205 | -0.29% | 現股 |
0105/5/12 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.63 | -88 | -0.43% | 現股 |
0105/5/12 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.59 | -238 | -0.58% | 現股 |
0105/5/17 | 00642U | 元石油 | 賣 | 18.9 | -88 | -0.46% | 現股 |
0105/5/20 | 00650L | 香港2X | 賣 | 15.82 | -355 | -0.56% | 現股 |
0105/5/20 | 657 | CF日經 | 賣 | 20.41 | - | - | |
0105/5/23 | 00632R | T50反1 | 賣 | 19.79 | 531 | 2.76% | 現股 |
0105/5/23 | 6213 | 聯茂 | 賣 | 30.35 | 169 | 0.56% | |
0105/5/24 | 00632R | T50反1 | 賣 | 19.16 | -649 | -3.28% | |
總計: | - | -2091 | -0.18% |
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equals()
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exception
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extends
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ffmpeg
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final
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MySQL
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synchronized
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ufw
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uTorrent
(1)
var-args
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VHF
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vim
(2)
Yhoo知識+
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2016年5月31日 星期二
2016 5月損益 -6115 -25472
2016年5月18日 星期三
CAPM
Capital Asset Pricing Model
r(i) = beta * r(m) + alpha
個股i報酬率 =風險係數 *市場報酬率 +市場預測
CAPM說alpha通常為0
若個股與市場漲跌完全一致,則該股風險係數為1,大於1則報酬率優於市場,小於1則劣於市場。
今天投資a股票2張,b 股票1張,則此投資組合報酬率為
r(a,b) = 2/3*r(a)+1/3*r(b)
風險值為
beta(a,b) = 2/3*beat(a) + 1/3*beta(b)
參考:
http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp
r(i) = beta * r(m) + alpha
個股i報酬率 =風險係數 *市場報酬率 +市場預測
CAPM說alpha通常為0
若個股與市場漲跌完全一致,則該股風險係數為1,大於1則報酬率優於市場,小於1則劣於市場。
今天投資a股票2張,b 股票1張,則此投資組合報酬率為
r(a,b) = 2/3*r(a)+1/3*r(b)
風險值為
beta(a,b) = 2/3*beat(a) + 1/3*beta(b)
參考:
http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp
2016年5月14日 星期六
Sharpe Ratio 夏普比率
夏普比率(Sharpe Ratio),評價金融的績效,值愈大愈好。
The higher Sharpe Ratio is the better.
dailyReturn[i] = value[i]/value[i-1] -1 //每日平均報酬比
std_metric = stdev(dailyReturn) //Standard Deviation 標準偏差
Sharpe Ratio = k*dailyReturn/stdev(dailyReturn)
k= sqrt(250) //假設一年有250個交易日
k*0.005/0.04=1.976
201611.6 更新
原公式是 (年平均報酬-無風險利率)/標準差
無風險利率可參考五大銀的定存年利率,本例以每日平均報酬去計算年夏普。
參考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102ed3q.html
The higher Sharpe Ratio is the better.
dailyReturn[i] = value[i]/value[i-1] -1 //每日平均報酬比
std_metric = stdev(dailyReturn) //Standard Deviation 標準偏差
例:求{5,6,8,9}標準差
Sharpe Ratio = k*dailyReturn/stdev(dailyReturn)
k= sqrt(250) //假設一年有250個交易日
k*0.005/0.04=1.976
201611.6 更新
原公式是 (年平均報酬-無風險利率)/標準差
無風險利率可參考五大銀的定存年利率,本例以每日平均報酬去計算年夏普。
參考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102ed3q.html
投資報酬率公式
(總收入/總成本)-1x100%
例:
(50080/50440)-1x100% = -0.71%
(470/400)-1x100% = 17.5%
若加上時間
年報酬率:
(年底總收入/年初總成本)-1x100%
日報酬率:
([i日]收入/[i-1日]成本)-1x100%
或
V=(1+rn)A0
總獲利 =(1+(年)利率*(年)時間)*投資成本
複利的算法,假設以年計算,則n=1,
2年的複利為:V=(1+r)[(1+r)A0]
3年的複利為:V=(1+r)[(1+r)[(1+r)A0]]
n年的複利為 V = (1+r)^n * A0
以季利率計算,9個月之後的複利為何?
V=[1+r4]3A
例:
(50080/50440)-1x100% = -0.71%
(470/400)-1x100% = 17.5%
若加上時間
年報酬率:
(年底總收入/年初總成本)-1x100%
日報酬率:
([i日]收入/[i-1日]成本)-1x100%
或
V=(1+rn)A0
總獲利 =(1+(年)利率*(年)時間)*投資成本
複利的算法,假設以年計算,則n=1,
2年的複利為:V=(1+r)[(1+r)A0]
3年的複利為:V=(1+r)[(1+r)[(1+r)A0]]
n年的複利為 V = (1+r)^n * A0
以季利率計算,9個月之後的複利為何?
V=[1+r4]3A
2016年5月6日 星期五
MT4在主圖上標出目前價格
#property strict
#property indicator_chart_window //將這個指標秀在主圖上
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() //這個函式只在程式開始前執行一次
{
//--- indicator buffers mapping
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---寫出目前價格
iSetLable("ClosePrice", "Price:"+DoubleToStr(iClose(Symbol(),0,0),4), 10, 5, 12, "Arial", Yellow);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void iSetLable(string LableName, string LableDoc, int LableX, int LableY, int DocSize, string DocStyle, color DocColor){ //此函式參考自索羅斯都要用的外匯交易術
ObjectCreate(LableName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); //建立物件和它的名稱
ObjectSetText(LableName, LableDoc, DocSize, DocStyle, DocColor); //物件要秀出的文本內容
ObjectSet(LableName, OBJPROP_XDISTANCE, LableX); //X座標
ObjectSet(LableName, OBJPROP_XDISTANCE, LableY); // Y座標
}
#property indicator_chart_window //將這個指標秀在主圖上
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() //這個函式只在程式開始前執行一次
{
//--- indicator buffers mapping
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---寫出目前價格
iSetLable("ClosePrice", "Price:"+DoubleToStr(iClose(Symbol(),0,0),4), 10, 5, 12, "Arial", Yellow);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void iSetLable(string LableName, string LableDoc, int LableX, int LableY, int DocSize, string DocStyle, color DocColor){ //此函式參考自索羅斯都要用的外匯交易術
ObjectCreate(LableName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); //建立物件和它的名稱
ObjectSetText(LableName, LableDoc, DocSize, DocStyle, DocColor); //物件要秀出的文本內容
ObjectSet(LableName, OBJPROP_XDISTANCE, LableX); //X座標
ObjectSet(LableName, OBJPROP_XDISTANCE, LableY); // Y座標
}
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