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2016年5月31日 星期二

2016 5月損益 -6115 -25472

淨收付總額: 9666 總買進金額: -821428 總賣出金額: 831094
成交日期代號名稱買賣別成交單價損益報酬率當沖
0105/5/300631LT50正218.05-330-0.46%現股
0105/5/300653L印度2X20.68-20-0.10%
0105/5/300653L印度2X20.55-238-0.58%
0105/5/400642U元石油17.39-424-2.39%
0105/5/500635U元黃金21.14-21-0.10%
0105/5/500642U元石油17.55-510-1.43%
0105/5/600635U元黃金21.12650.10%現股
0105/5/600648RS&P反119.61-9-0.05%
0105/5/900632RT50反119.85-19-0.10%
0105/5/1100650L香港2X16.173481.09%現股
0105/5/1100650L香港2X16.14-212-0.65%現股
0105/5/1200635U元黃金21-152-0.18%現股
0105/5/1200631LT50正217.53540.51%現股
0105/5/1200631LT50正217.43-205-0.29%現股
0105/5/1200653L印度2X20.63-88-0.43%現股
0105/5/1200653L印度2X20.59-238-0.58%現股
0105/5/1700642U元石油18.9-88-0.46%現股
0105/5/2000650L香港2X15.82-355-0.56%現股
0105/5/20657CF日經20.41--
0105/5/2300632RT50反119.795312.76%現股
0105/5/236213聯茂30.351690.56%
0105/5/2400632RT50反119.16-649-3.28%
總計:--2091-0.18%



2016年5月18日 星期三

CAPM

Capital Asset Pricing Model


r(i) = beta * r(m) + alpha

個股i報酬率 =風險係數 *市場報酬率 +市場預測

CAPM說alpha通常為0

若個股與市場漲跌完全一致,則該股風險係數為1,大於1則報酬率優於市場,小於1則劣於市場。

今天投資a股票2張,b 股票1張,則此投資組合報酬率為
r(a,b) = 2/3*r(a)+1/3*r(b)
風險值為
beta(a,b) = 2/3*beat(a) + 1/3*beta(b)

參考:
http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp

2016年5月14日 星期六

Sharpe Ratio 夏普比率

夏普比率(Sharpe Ratio),評價金融的績效,值愈大愈好。

The higher Sharpe Ratio is the better.

dailyReturn[i] = value[i]/value[i-1] -1  //每日平均報酬比
std_metric = stdev(dailyReturn)       //Standard Deviation 標準偏差
  N為項次,\mu為平均值(\overline{x}
例:求{5,6,8,9}標準差
先求\mu =(5+6+8+9)/4=7
stdev==1.5811



Sharpe Ratio = k*dailyReturn/stdev(dailyReturn)
k= sqrt(250)      //假設一年有250個交易日

k*0.005/0.04=1.976

201611.6 更新
原公式是 (年平均報酬-無風險利率)/標準差
無風險利率可參考五大銀的定存年利率,本例以每日平均報酬去計算年夏普


參考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_64acdf3d0102ed3q.html

投資報酬率公式

(總收入/總成本)-1x100%

例:
(50080/50440)-1x100% = -0.71%
(470/400)-1x100% = 17.5%

若加上時間
年報酬率:
(年底總收入/年初總成本)-1x100%
日報酬率:
([i日]收入/[i-1日]成本)-1x100%



V=(1+rn)A0

總獲利 =(1+(年)利率*(年)時間)*投資成本


複利的算法,假設以年計算,則n=1,
2年的複利為:V=(1+r)[(1+r)A0]
3年的複利為:V=(1+r)[(1+r)[(1+r)A0]]
n年的複利為 V = (1+r)^n * A0

以季利率計算,9個月之後的複利為何?

V=[1+r4]3A

投資辭彙

Order Book Official
交易所的雇員,負責維持訂單紀錄,並幫助會員處理限價訂單。

Return 收益
投資項目在一段時間內所賺取的利益。

Risk 風險
投資證券時虧損的可能性。

Arbitrage 套利
同時買賣一種於許多不同市場交易的證券,從其中價差獲利。

The Order Book  買賣五檔


來源:金融字典

2016年5月6日 星期五

MT4在主圖上標出目前價格

#property strict
#property indicator_chart_window     //將這個指標秀在主圖上
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()       //這個函式只在程式開始前執行一次
  {
//--- indicator buffers mapping
 
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---寫出目前價格
   iSetLable("ClosePrice", "Price:"+DoubleToStr(iClose(Symbol(),0,0),4), 10, 5, 12, "Arial", Yellow);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void iSetLable(string LableName, string LableDoc, int LableX, int LableY, int DocSize, string DocStyle, color DocColor){  //此函式參考自索羅斯都要用的外匯交易術
ObjectCreate(LableName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); //建立物件和它的名稱
ObjectSetText(LableName, LableDoc, DocSize, DocStyle, DocColor);  //物件要秀出的文本內容
ObjectSet(LableName, OBJPROP_XDISTANCE, LableX);  //X座標
ObjectSet(LableName, OBJPROP_XDISTANCE, LableY);  // Y座標
}